同花顺（300033）金融研究中心04月08日讯，有投资者向中国石化（600028）提问， 尊敬的董秘您好： 当前国内原油期货近月合约大幅升水，近远月价差处于历史极端水平，市场存在逼仓行情。公司作为国内原油核心生产商，在期货主力合约上持有大量空头套保头寸。 请问在该极端结构下，公司套保对冲效率是否下降，期货浮亏能否被现货收益充分覆盖？若持续移仓或进入交割，相关浮亏是否会转为实亏并影响公司业绩？公司是否会通过释放商业库存、增加交割量等方式平抑市场异常波动？请说明相关风险管理措施，谢谢！
公司回答表示，您好，感谢您对中国石化（600028）的关注。公司按照有关规定和内控制度开展金融衍生品业务，以套期保值为目的，主要是为了规避原油、成品油等商品价格波动的风险，相关衍生品业务的实货与纸货相匹配。目前公司套期保值衍生品业务正常开展。
